万家180指数证券投资基金二○○六年半年度报告

    基金管理人： 万家基金管理有限公司
    基金托管人： 中国银行股份有限公司
    送出日期： 2006年8月26日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事
    签字同意，并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月21日复核了本报告中
    的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
    利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
    本基金的招募说明书。
    报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。
    目 录
    一、基金简介??????????????????????????????????????????????????????????????? 4
    二、主要财务指标和基金净值表现?????????????????????????????????????????????? 5
    三、基金管理人报告?????????????????????????????????????????????????????????? 6
    四、基金托管人报告?????????????????????????????????????????????????????????? 8
    五、财务会计报告???????????????????????????????????????????????????????????? 9
    （一） 基金会计报表????????????????????????????????????????????????????????? 9
    （二）年度会计报表附注????????????????????????????????????????????????????? 12
    六、投资组合报告???????????????????????????????????????????????????????????? 19
    七、基金份额持有人情况?????????????????????????????????????????????????????? 27
    八、开放式基金份额变动情况?????????????????????????????????????????????????? 28
    九、重大事项揭示???????????????????????????????????????????????????????????? 28
    十、备查文件?????????????????????????????????????????????????????????????? 30
    一 、基金简介
    （一）基金基本资料
    1、基金名称： 万家180 指数证券投资基金
    2、基金简称： 万家180
    3、交易代码: 519180
    4、基金运作方式： 契约型开放式
    5、基金合同生效日： 2003 年3 月17 日
    6、报告期末基金份额总额： 360，579，873.81
    7、基金合同存续期： 不定期
    8、基金份额上市的证券交易所： 无
    9、上市日期： 无
    （二）基金产品说明
    1、投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率
    拟合上证180 指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的
    发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目
    标。
    2、投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理
    念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取
    拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含
    的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本
    市场的平均收益率。
    3、业绩比较基准： 95％×上证180 指数收益率＋5％×银行同业存款利率
    4、风险收益特征： 本基金追踪上证180 指数，是一种风险适中、长期资本收益稳
    健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格
    （三）基金管理人
    1、名称： 万家基金管理有限公司
    2、注册地址： 上海浦东源深路273 号
    3、办公地址： 上海浦东源深路273 号
    4、邮政编码: 200135
    5、法定代表人： 柳亚男
    6、信息披露负责人： 吴涛
    7、联系电话： 021-68644577 转 276
    8、传真： 021-68531888
    9、电子邮箱： wut@wjasset.com
    （四）基金托管人
    1、名称： 中国银行股份有限公司
    2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1号
    3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1号
    4、邮政编码: 100818
    5、法定代表人： 肖钢
    6、信息披露负责人： 宁敏
    7、联系电话： 010－66594977
    8、传真： 010－66594942
    9、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
    （五）信息披露
    1、信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    2、登载半年度报告正文的管理人
    互联网网址：
    http://www.wjasset.com
    3、基金半年度报告置备地点： 上海市源深路273 号基金管理人办公场所
    （六）其他有关资料
    1、基金注册登记机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司
    2、办公地址： 北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
    二、主要财务指标和基金净值表现
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
    低于所列数字。
    （一）主要会计数据和财务指标
    序号 主要会计数据和财务指标
    1 基金本期净收益 46,062,209.01 元
    2 基金份额本期净收益 0.0899 元
    3 期末可供分配基金收益 21,125,283.45 元
    4 期末可供分配基金份额收益 0.0586 元
    5 期末基金资产净值 452,646,975.65 元
    6 期末基金份额净值 1.2553 元
    7 基金加权平均净值收益率 9.1190%
    8 本期基金份额净值增长率 52.1023%
    9 基金份额累计净值增长率 31.72%
    （二）基金净值表现
    1、万家180 指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
    阶段
    净值增长
    率（1）
    净值增长
    率标准差
    （2）
    业绩比较基
    准收益率
    （3）
    业绩比较基
    准标准差
    （4）
    (1)-(3) (2)-(4)
    过去1 个月 2.01% 1.61% 1.66% 1.64% 0.35% -0.03%
    过去3 个月 35.02% 1.55% 28.56% 1.60% 6.46% -0.05%
    过去6 个月 52.10% 1.26% 43.97% 1.30% 8.13% -0.04%
    过去一年 58.00% 1.05% 50.25% 1.07% 7.75% -0.02%
    自基金合同
    生效起至今
    31.72% 0.99% 25.31% 1.01% 6.41% -0.02%
    基金业绩比较基准增长率=95%×上证180 指数增长率+5%×银行同业存款利率
    2、 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
    万家180 指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2003 年3 月17 日至2006 年6 月30 日）
    -25%
    -15%
    -5%
    5%
    15%
    25%
    35%
    2003-
    3-14
    2003-
    6-14
    2003-
    9-14
    2003-
    12-14
    2004-
    3-14
    2004-
    6-14
    2004-
    9-14
    2004-
    12-14
    2005-
    3-14
    2005-
    6-14
    2005-
    9-14
    2005-
    12-14
    2006-
    3-14
    2006-
    6-14
    万家180指数基金基金基准
    注： 1、本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）本基金投资于股票的比例，不得
    高于基金资产净值的95%；（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于
    基金资产净值的5％；（3）本基金投资于上证180 指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，
    并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。
    本基金本报告期内遵守法律、法规和上述比例限制进行证券投资。
    2、2006 年2 月，本基金基金经理由肖侃宁变更为潘江，潘江简历见下面基金经理简
    介。
    三、管理人报告
    （一）基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人及其管理基金的情况
    万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司股东为天同
    证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本为1 亿
    元人民币。目前管理四只开放式基金，分别为万家180 指数证券投资基金、万家保本增值证券
    投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金和万家货币市场证券投资基金。
    2、基金经理简介
    潘江,男,1967 年5 月生,美国耶鲁大学管理学院MBA 学位，CFA，曾任国泰基金管理公司
    研究部经理，2002 年6 月加入万家基金管理有限公司，历任研究部总监、金融工程部总监和研
    究部总经理等职，2006 年2 月起担任本基金基金经理。
    （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运
    作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
    则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损
    害基金持有人利益的行为。
    （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
    （1）2006 年上半年度证券市场回顾
    2006 年上半年度股票市场呈现单边稳步上涨势头，上证180 指数涨幅达到46.63%。截止
    到2006 年6 月30 日，股改公司市值占两市总市值的比例达到78.46%，我们认为股权分置改
    革催生的投资机会以及A 股投资价值长期被低估是吸引资金不断进入市场的主要原因，目前投
    资者对A 股市场信心已经恢复。从市场热点来看，资金主要集中在含权板块，有色金属板块,
    消费类板块,军工板块等。宏观经济方面，一季度GDP 同比增长10.2%，全社会固定资产投资
    同比增长27.7%,消费品零售总额同比增长12.8%，同时物价水平温和上涨，经济发展状况良好，
    另外企业经营效率有所提高，产销匹配情况良好。
    （2）2006 年上半年基金运作情况和业绩
    万家180 作为一只指数基金，其投资目标是通过跟踪目标指数——上证180 指数，为投资
    者获得长期收益。截至报告期末，本基金份额净值为1.2553 元，从2006 年1 月1 日到2006 年
    6 月30 日，万家180 基金净值增长率为52.10%，同期上证１８０指数和银行同业拆借利率构成
    的复合指数收益率（业绩比较基准）为43.97%，基金相对于业绩衡量基准的相对收益为+8.13%，
    评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.020%，远低于基金合同中0.5%的规定。
    （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    预计2006 年下半年中国经济将继续保持强劲增长,在“十一五”规划指引下，国内经济增
    长方式和行业发展结构将逐渐优化，固定资产投资增速将保持在合理水平，社会消费总额将进
    一步增长，企业产销匹配良好，购销两旺，整体经济发展呈现结构调整和优化的特征。
    目前A 股市场已经呈现牛市特征，下半年，我们认为金融创新和并购题材概念板块和个股
    将有较大投资机会，另外，行业方面，我们继续看好银行、地产、资源、零售、机械制造、电
    子元器件和电力设备等行业。
    从今年开始，万家180 指数基金已按照新的业绩衡量基准进行操作，由原来业绩衡量基准
    “75%×上证180 指数+25%×中信国债指数”调整为“95%×上证180 指数收益率+5%×银行同业
    存款利率”，股票投资比例有大幅度的提升。我们将继续努力提高跟踪指数技术和现金管理水平，
    使万家180 指数基金成为广大投资者良好的投资工具，并为投资者带来相应的投资回报。
    四、托管人报告
    本托管人依据《万家180指数证券投资基金基金合同》与《万家180指数证券投资基金
    托管协议基金托管协议》，自2003年3月17日起托管万家180指数证券投资基金（以下称“万家
    180基金”或“本基金”）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
    金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
    则第3号》及其他相关规定，出具本托管人报告。
    1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投
    资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，
    不存在损害本基金持有人利益的行为。
    （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基
    金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了
    严格的分账管理。
    （2）本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
    和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的
    各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
    （3）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉
    的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
    2、本托管人在2006年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
    作管理办法》、《万家180指数证券投资基金基金合同》及《万家180指数证券投资基金托管协议》
    对万家基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。
    （1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵
    守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计
    核算办法》、本基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
    行为。
    （2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。
    3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计
    报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
    中国银行股份有限公司
    2006年8月21日
    五、财务会计报告
    （一）基金会计报表
    1、资产负债表（报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表） 单位：元
    2006 年6 月30 日 2005 年12 月31 日
    资 产 :
    银行存款 12,434,317.67 18,417,394.84
    清算备付金 493,354.23 40,954.84
    交易保证金 321,849.12 71,849.12
    应收证券交易清算款
    应收股利 283，023.63
    应收利息 13,113.98 251,323.71
    应收申购款 19,719,700.00 4,925.00
    其他应收款
    股票投资市值 415,355,404.94 518,283,868.28
    其中：股票投资成本 307,590,986.37 579,208,849.03
    债券投资市值 9,995,000.00 25,409,844.03
    其中：债券投资成本 9,995,000.00 25,399,178.22
    权证
    买入返售证券 20,000,000.00
    待摊费用 201,934.44 400,574.70
    资产合计: 458,817,698.01 582,880,734.52
    负债:
    应付证券清算款 3,031,608.62 13,502,491.46
    应付赎回款 1,846,641.09 143,424.11
    应付赎回费 444.33 237.48
    应付管理人报酬 360,540.17 475,697.90
    应付托管费 72,108.03 95,139.62
    应付佣金 531,456.15 181,079.73
    应付利息
    应付收益
    未交税金 28,335.40 28,335.40
    其他应付款 250,000.00 250,000.00
    卖出回购证券款
    短期借款
    预提费用 49,588.57 100,000.00
    其他负债
    负债合计 6,170,722.36 14,776,405.70
    持有人权益：
    实收基金 360,579,873.81 688,385,366.49
    未实现利得 70,941,818.39 -66,674,491.47
    未分配收益 21,125,283.45 -53,606,546.20
    持有人权益合计 452,646,975.65 568,104,328.82
    负债与持有人权益总计 458,817,698.01 582,880,734.52
    2、经营业绩表及收益分配表（本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表及收益分配
    表）
    （1）经营业绩表 单位：元
    序号 项目 附注
    2006 年1 月1 日至6 月30
    日
    2005 年1 月1 日至6 月30 日
    1 一、收入 49,347,037.90 -29,088,706.48
    2 1、股票差价收入 28,552,275.80 -40,092,066.40
    3 2、债券差价收入 -134,988.40 -56,823.53
    4 3、债券利息收入 308,143.44 2,558,510.68
    5 4、存款利息收入 62,756.46 82,878.83
    6 5、股利收入 7,066,105.51 8,080,586.10
    7 6、买入返售证券收入 800 71,890.00
    8 7、权证差价收入 13,280,456.72
    9 8、其他收入 211,488.37 266,317.84
    10 二、费用 3,284,828.89 4,771,996.58
    11 1、基金管理人报酬 2,520,763.65 3,699,852.48
    12 2、基金托管费 504,152.73 739,970.54
    13 3、卖出回购证券支出 35,345.20
    14 4、利息支出
    15 5、其他费用 259,912.51 296,828.36
    16 其中：
    17 信息披露费 198,640.26 233,066.46
    18 审计费用 49,588.57 49,588.57
    19 上市年费
    20
    21
    22
    23 三、 基金净收益 46,062,209.01 -33,860,703.06
    24 加：未实现利得 168,678,733.51 -25,314,047.42
    25 四、 基金经营业绩 214,740,942.52 -59,174,750.48
    （2）收益分配表 单位：元
    项目 附注
    2006 年1 月1 日至6 月30
    日
    2005 年1 月1 日至6 月30 日
    本期基金净收益 46,062,209.01 -33,860,703.06
    加：期初基金净收益 -53，606，546.20 -5,474,911.94
    加：本期损益平准金 28,669,620.64 3,628,425.64
    可供分配基金净收益 21，125，283.45 -35，707，189.36
    减：本期已分配基金净收益
    期末基金净收益 21，125，283.45 -35,707,189.36
    3、基金净值变动表（本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表）
    项目 附注
    2006 年1 月1 日至6
    月30 日
    2005 年1 月1 日至6
    月30 日
    一、期初基金净值 568,104,328.82 845,337,413.64
    二、本期经营活动
    基金净收益 46,062,209.01 -33,860,703.06
    未实现利得 168,678,733.51 -25,314,047.42
    经营活动产生的净值变动数 214，740，942.52 -59,174,750.48
    三、本期基金单位交易
    基金申购款 40，756，018.75 72,504,464.84
    基金赎回款 -370，954，314.44 -233,028,120.21
    基金单位交易产生的净值变动数 -330，198，295.69 -160,523,655.37
    四、本期向持有人分配收益
    向基金持有人分配收益产生的净值变动
    数
    0.00 -
    五、期末基金净值 452,646,975.65 625,639,007.79
    (二) 会计报表附注
    1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
    2、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：
    无
    3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    (1) 关联方关系发生变化的情况
    关联方名称 与本基金的关系
    万家基金管理有限公司 基金管理人、发起人、基金销售机构
    中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    天同证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
    上海久事公司 基金管理人股东
    湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东
    中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
    （2）关联方交易
    2006年1月1日至6月30日通过关联方席位进行的交易
    关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金
    成交量 占本年成交 成交量 占本年成交成交量 占本年成交 佣天同证券 金 占本年佣金
    人民币元 量的比例 人民币元 量的比例人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
    163,915,571.92 18.10% 0 0% 0 0% 134,410.35 18.11%
    2005年1月1日至6月30日通过关联方席位进行的交易
    关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金
    成交量 占本年成交 成交量 占本年成交成交量 占本年成交 佣金 占本年佣金
    人民币元 量的比例 人民币元 量的比例人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
    天同证券
    151,899,513.1
    4 27.25% 10,130,100.00 3.77%
    58,000,000.0
    0 4.10% 123,967.87 28.133%
    （3）关联方报酬
    a、基金管理人报酬：
    支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1%的年
    费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
    计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1% / 当年天数。
    本基金在2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日需支付基金管理费2，520，763.65 元。已
    支付2，160，223.48 元。
    本基金在2005 年1 月1 日至2005 年6 月30 日需支付基金管理费3，699，852.48 元。
    b、基金托管费：
    支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计
    提，逐日累计至每月月底，按月支付。
    计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
    本基金在2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日需支付基金托管费504，152.73 元。已支付
    432，044.70 元。
    本基金在2005 年1 月1 日至2005 年6 月30 日需支付基金托管费739，970.54 元。
    C、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
    2006 年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易
    单位：人民币元
    关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
    中国银行 0.00 0.00 0.00 0.00
    2005 年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易
    单位：人民币元
    关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
    中国银行 41，170，082.19 60，000，000.00 0.00 14，479.45
    （4）基金各关联方投资本基金的情况
    a、本报告期末基金管理公司未持有本基金份额
    b、本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额
    （5）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
    基金托管人2006 年6 月30 日保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下：
    单位：人民币元
    项目 金额 利息收入
    银行存款 12，434，317.67 56，740.33
    清算备付金 493，354.23 5，430.92
    席位交易保证金321，849.12 585.21
    4、基金会计报表重要项目说明
    （1）按银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利
    息的金额。
    单位：人民币元
    项 目 2006 年6 月30 日
    应收银行存款利息 4,468.67
    应收清算备付金利息 199.80
    应收债券利息 8,416.44
    应收权证保证金利息 29.07
    应收利息合计 13,113.98
    （2）按注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等分项列示待摊费用的期末结存余
    额。
    单位：人民币元
    项 目 2006 年6 月30 日
    信息披露费 201,934.44
    待摊费合计 201,934.44
    （3）按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额。
    单位：人民币元
    项目 2006 年6 月30 日
    股票投资估值增值 107,764,418.57
    债券投资估值增值 0
    投资估值增值合计 107,764,418.57
    （4）按证券经营机构分别列示应付佣金的金额。
    单位：人民币元
    项目 2006 年6 月30 日
    国泰君安 0.00
    海通证券 0.00
    华夏证券 19,838.63
    天同证券
    134,410.35
    银河证券
    89,761.42
    齐鲁证券
    223,891.18
    东吴证券 0.00
    东方证券
    63,554.57
    应付佣金合计
    531,456.15
    （5）分项列示其他应付款的金额。
    单位：人民币元
    项目 2006 年6 月30 日
    券商垫付的交易保证金 250,000.00
    其他应付款合计 250,000.00
    （6）按注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等分项列示预提费用的期末结存余
    额。
    单位：人民币元
    项目 2006 年6 月30 日
    审计费用 49,588.57
    预提费用合计 49,588.57
    （7）开放式基金应按期初数、本期因申购的增加数、本期因赎回的减少数、期末数分项列
    示实收基金的金额。
    单位：人民币元
    项目 2006 年6 月30 日
    实收基金期初数 688,385,366.49
    本期因申购的增加数 37,084,482.26
    本期因赎回的减少数 364,889,974.94
    实收基金期末数 360,579,873.81
    （8）开放式基金应按投资估值增值、本期申购的未实现利得平准金、本期赎回的未实现利
    得平准金等分项列示未实现利得的金额。
    单位：人民币元
    项目 2006 年6 月30 日
    期初未实现利得合计 -66,674,491.47
    本期投资估值增值 168，678，733.51
    本期申购的未实现利得平准金 4，886，725.07
    本期赎回的未实现利得平准金 -35，949，148.72
    期末未实现利得合计 7，0941，818.39
    （9）按卖出股票成交总额、成本总额等列示股票差价收入。
    单位：人民币元
    项 目 本期数
    卖出股票成交总额 602,040,920.85
    卖出股票成本总额 572975505.67
    佣金 512,370.78
    股票差价收入 28,552,275.80
    （10）按卖出债券成交总额或收到的全部价款、成本总额、应收利息总额等列示债券差价
    收入。
    单位：人民币元
    项 目 本期数
    卖出债券成交总额 43,584,057.66
    卖出债券成本总额 42,387,049.34
    应收利息 1,331,996.72
    债券差价收入 -134,988.4
    （11）按开放式基金赎回费扣除有关手续费后的余额、配股手续费返还等分项列示其他收
    入的金额。
    单位：人民币元
    项 目 本期数
    赎回费收入 211，360.31
    配股手续费返还收入 128.06
    新股手续费返还收入 0.00
    国债手续费返还收入 0.00
    基金认购利息收入 0.00
    合 计 211，488.37
    （12）按注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用、律师费用、其他（应明示费用项目）
    等分项列示其他费用的金额。
    单位：人民币元
    项 目 本期数
    银行费用 1，114.92
    信息披露费 198，640.26
    会计师费 49，588.57
    回购交易费用 18.76
    银行间账户维护费 10，550.00
    分红手续费 0.00
    其他 0.00
    合 计 259，912.51
    （13）按各次收益分配金额、累计收益分配金额等披露本期已分配基金净收益。
    单位：人民币元
    项目 本期数
    累计分红金额 0.00
    （14）按活期存款披露最近两个年度末银行存款项目的构成
    单位：人民币元
    项目 2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
    上海中行分行营业部 12,434,317.67 18,417,394.84
    本报告期未投资定期存款
    （15）现金对价对报告期内股票投资成本的累积影响金额
    单位：人民币元
    项目 本年数
    现金对价对股票投资成本的累积影响金额 1，743，451.07
    5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
    股票代
    码
    股票
    名称
    数
    量
    停牌日
    期
    复牌日
    期
    复牌开
    盘单价
    （元）
    报告期
    末估值
    单价
    （元）
    类型
    报告期末估
    值总额（元）
    600027
    G 华电
    电
    310,650
    2006-6-
    30
    2006-8-
    1
    2.46 0.38
    股权分
    置
    117,851.18
    600033
    G 闽高
    速
    145,327
    2006-6-
    29
    2006-7-
    14
    6.15 1.40
    股权分
    置
    203,233.07
    600035
    楚天
    高速
    315,140
    2006-6-
    26
    2006-7-
    11
    5.38 1.15
    股权分
    置
    363,088.98
    600088 G 中视 68,117
    2006-6-
    9
    2006-7-
    4
    13.2 4.68
    股权分
    置
    318,922.94
    600110 G 英华 101,200
    2006-6-
    9
    2006-7-
    27
    7.35 -1.62
    股权分
    置
    -163,962.59
    600176
    中国
    玻纤
    300,000
    2006-6-
    26
    2006-7-
    10
    7.83 0.48
    股权分
    置
    143,590.73
    600186
    莲花
    味精
    27,848
    2006-4-
    24
    2006-7-
    18
    3.19 -3.85
    股权分
    置
    -107,125.22
    600236 G 桂冠 359,956
    2006-6-
    13
    2006-7-
    6
    5.5 1.32
    股权分
    置
    475,798.97
    600266 G 城建 63,781
    2006-6-
    30
    2006-7-
    3
    5.6 -0.10
    股权分
    置
    -6,638.17
    600345
    长江
    通信
    44,180
    2006-6-
    26
    2006-7-
    11
    9.44 0.57
    股权分
    置
    25,321.13
    600383 金地518,766 2006-3- 9.43 2.83 股权分1,470,394.1
    集团 27 2006-7-
    11
    置 4
    600674 G 川投 130,000
    2006-6-
    23
    2006-7-
    14
    4.15 -0.17
    股权分
    置
    -22,600.15
    600786
    东方
    锅炉
    194,150
    2006-6-
    19
    2006-7-
    4
    27 11.20
    股权分
    置
    2,173,902.9
    9
    600811
    东方
    集团
    489,028
    2006-6-
    26
    2006-7-
    6
    6.73 2.72
    股权分
    置
    1,330,439.4
    3
    600823
    世茂
    股份
    160,202
    2006-6-
    16
    尚未复
    牌
    0.21
    股权分
    置
    34,223.19
    600835
    上海
    机电
    263,824
    2006-6-
    26
    2006-7-
    10
    8.69 1.27
    股权分
    置
    333,997.04
    600854 G 春兰 141,328
    2006-6-
    9
    2006-7-
    17
    3.88 0.37
    股权分
    置
    52,180.91
    600970 G 中材 63,877
    2006-6-
    16
    2006-7-
    6
    23.8 11.70
    股权分
    置
    747,639.19
    六、投资组合报告
    （一）报告期末基金资产组合情况
    资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
    股票投资 415,355,404.94 90.53%
    债券投资 9,995,000 2.18%
    银行存款及清算备付金合计 12,927,671.9 2.82%
    权证投资 0.00 0.00%
    其他资产 20,539,621.17 4.47%
    合计 458,817,698.01 100.00%
    (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合.
    行业 市值（元）
    占基金资产净值的
    比例
    A 农、林、牧、渔业 1,302,755.52 0.2900%
    B 采掘业 29,576,729.19 6.5300%
    C 制造业 169,851,112.29 37.5200%
    C0 食品、饮料 27,506,245.58 6.0800%
    C1 纺织、服装、皮毛 4,942,984.01 1.0900%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,003,455.64 4.8600%
    C5 电子 6,602,870.56 1.4600%
    C6 金属、非金属 44,938,736.23 9.9300%
    C7 机械、设备、仪表 51,079,184.96 11.2800%
    C8 医药、生物制品 11,706,495.20 2.5900%
    C99 其他制造业 1,071,140.11 0.2400%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,582,342.30 7.6400%
    E 建筑业 2,077,372.57 0.4600%
    F 交通运输、仓储业 35,126,456.63 7.7600%
    G 信息技术业 20,153,690.09 4.4500%
    H 批发和零售贸易 19,620,399.06 4.3300%
    I 金融、保险业 65,860,826.04 14.5500%
    J 房地产业 11,407,891.18 2.5200%
    K 社会服务业 7,412,223.25 1.6400%
    L 传播与文化产业 7,735,832.22 1.7100%
    M 综合类 10,647,774.60 2.3500%
    （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
    股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元）
    市值占基金
    资产净值比
    例
    1 600036 G 招行 3,494,140 26,939,819.40 5.95%
    2 600016 G 民生 3,795,311 16,585,509.07 3.66%
    3 600900 G 长电 1,981,112 13,570,617.20 3.00%
    4 600019 G 宝钢 3,090,762 13,475,722.32 2.98%
    5 600519 G 茅台 252,489 11,978,078.16 2.65%
    6 600050 G 联通 4,628,097 11,199,994.74 2.47%
    7 600028 中国石化 1,750,611 10,941,318.75 2.42%
    8 600009 G 沪机场 726,952 10,475,378.32 2.31%
    9 600320 G 振华 447,920 8,841,940.80 1.95%
    10 600000 G 浦发 802,946 7,957,194.86 1.76%
    11 600030 G 中信 496,697 7,867,680.48 1.74%
    12 600795 国电电力 962,842 7,808,648.62 1.73%
    13 600694 大商股份 175,324 7,249,647.40 1.60%
    14 600309 G 万华 495,691 7,187,519.50 1.59%
    15 600887 G 伊利 276,760 6,307,360.40 1.39%
    16 600104 G 上汽 1,020,971 5,982,890.06 1.32%
    17 600717 G 天津港 673,088 5,653,939.20 1.25%
    18 600005 G 武钢 1,746,913 4,961,232.92 1.10%
    19 600015 G 华夏 1,085,985 4,897,792.35 1.08%
    20 600786 东方锅炉 194,150 4,849,867.00 1.07%
    21 600832 G 明珠 462,376 4,739,354.00 1.05%
    22 600583 G 海油 204,388 4,680,485.20 1.03%
    23 600177 G 雅戈尔 724,377 4,570,818.87 1.01%
    24 600037 G 歌华 309,367 4,560,069.58 1.01%
    25 600383 金地集团 518,766 4,445,824.62 0.98%
    26 600001 G 邯钢 1,062,579 4,175,935.47 0.92%
    27 600642 G 申能 656,434 4,030,504.76 0.89%
    28 600597 光明乳业 497,062 3,951,642.90 0.87%
    29 600879 G 火箭 262,754 3,544,551.46 0.78%
    30 600811 G 东方 489,028 3,472,098.80 0.77%
    31 600089 G 特变 264,482 3,409,172.98 0.75%
    32 600010 G 包钢 1,198,279 3,055,611.45 0.68%
    33 600183 G 生益 276,176 3,026,888.96 0.67%
    34 600271 G 航信 97,438 2,924,114.38 0.65%
    35 600188 G 兖煤 398,311 2,907,670.30 0.64%
    36 600660 G 福耀 341,745 2,774,969.40 0.61%
    37 600649 G 原水 489,061 2,768,085.26 0.61%
    38 600085 G 同仁堂 156,749 2,565,981.13 0.57%
    39 600011 G 华能 507,772 2,554,093.16 0.56%
    40 600350 G 鲁高速 690,342 2,519,748.30 0.56%
    41 600688 上海石化 399,012 2,481,854.64 0.55%
    42 600269 G 赣粤 248,472 2,439,995.04 0.54%
    43 600631 G 百联 303,248 2,435,081.44 0.54%
    44 600316 洪都航空 70，000 2431100 0.54%
    45 600497 G 驰宏 68,243 2,381,680.70 0.53%
    46 600875 G 东方 138,628 2,366,379.96 0.52%
    47 600205 山东铝业 128,468 2,343,256.32 0.52%
    48 600026 G 中海 363,012 2,316,016.56 0.51%
    49 600596 G 新安 207,429 2,304,536.19 0.51%
    50 600361 G 综超 123,505 2,230,500.30 0.49%
    51 600418 G 江汽 447,221 2,218,216.16 0.49%
    52 600176 中国玻纤 300,000 2,217,000.00 0.49%
    53 600348 G 国阳 165,644 2,208,034.52 0.49%
    54 600236 G 桂冠 359,956 2,174,134.24 0.48%
    55 600096 G 云天化 225,348 2,156,580.36 0.48%
    56 600360 G 华微 182，000 2143960 0.47%
    57 600831 G 广电 128,592 2,097,335.52 0.46%
    58 600835 上海机电 263,824 2,086,847.84 0.46%
    59 600600 青岛啤酒 163,449 2,023,498.62 0.45%
    60 600550 G 天威 91,725 2,006,943.00 0.44%
    61 600270 外运发展 183,964 2,005,207.60 0.44%
    62 600018 G 上港 115,585 1,982,282.75 0.44%
    63 600331 G 宏达 116,828 1,976,729.76 0.44%
    64 600456 G 宝钛 41,000 1,955,290.00 0.43%
    65 600006 东风汽车 494,522 1,928,635.80 0.43%
    66 600031 G 三一 132,320 1,904,084.80 0.42%
    67 600296 兰州铝业 217,589 1,901,727.86 0.42%
    68 600004 G 穗机场 273,647 1,879,954.89 0.42%
    69 600123 G 兰花 140,000 1,820,000.00 0.40%
    70 600895 G 张江 400,047 1,796,211.03 0.40%
    71 600585 G 海螺 129,725 1,788,907.75 0.40%
    72 600132 重庆啤酒 70,000 1,738,100.00 0.38%
    73 600970 G 中材 63,877 1,714,458.68 0.38%
    74 600627 上电股份 101,300 1,700,827.00 0.38%
    75 600521 G 华海 150，000 1，684，500 0.37%
    76 600362 G 江铜 145,214 1,648,178.90 0.36%
    77 600161 G 天坛 113,013 1,644,339.15 0.36%
    78 600489 G 中黄金 86,464 1,629,846.40 0.36%
    79 600058 G 五矿 185,728 1,619,548.16 0.36%
    80 600643 爱建股份 245,484 1,612,829.88 0.36%
    81 600739 G 成大 134,912 1,602,754.56 0.35%
    82 600808 G 马钢 544,181 1,561,799.47 0.35%
    83 600035 楚天高速 315,140 1,550,488.80 0.34%
    84 600138 G 中青旅 200,240 1,531,836.00 0.34%
    85 600426 G 恒升 164,747 1,500,845.17 0.33%
    86 600428 G 中远 206,361 1,425,954.51 0.32%
    87 600779 G 全兴 194,636 1,422,789.16 0.31%
    88 600601 方正科技 355,608 1,422,432.00 0.31%
    89 600500 G 中化 241,660 1,367,795.60 0.30%
    90 600718 G 东软 112,467 1,346,229.99 0.30%
    91 600598 G 北大荒 287,584 1,302,755.52 0.29%
    92 600675 G 中企 265,106 1,301,670.46 0.29%
    93 600012 G 皖通 237,405 1,281,987.00 0.28%
    94 600535 G 天士力 76,264 1,280,472.56 0.28%
    95 600022 G 济钢 301,524 1,275,446.52 0.28%
    96 600663 G 陆家嘴 175,267 1,263,675.07 0.28%
    97 600267 G 海正 192,972 1,250,458.56 0.28%
    98 600475 G 华光 132,443 1,217,151.17 0.27%
    99 600151 G 航天 85,323 1,210,733.37 0.27%
    100 600997 G 开滦 162,247 1,207,117.68 0.27%
    101 600812 华北制药 377,167 1,199,391.06 0.27%
    102 600008 G 首创 242,639 1,186,504.71 0.26%
    103 600033 G 闽高速 145,327 1,180,055.24 0.26%
    104 600460 G 士兰微 119，976 1179364.08 0.26%
    105 600584 G 苏长电 144,159 1,174,895.85 0.26%
    106 600508 G 上能 165,124 1,174,031.64 0.26%
    107 600824 G 益民 190,000 1,170,400.00 0.26%
    108 600639 G 金桥 162,886 1,154,861.74 0.26%
    109 600060 G 海信 181,122 1,153,747.14 0.25%
    110 600282 南钢股份 290,540 1,112,768.20 0.25%
    111 600027 G 华电电 310,650 1,099,701.00 0.24%
    112 600256 G 广汇 197,224 1,096,565.44 0.24%
    113 600029 南方航空 392,508 1,075,471.92 0.24%
    114 600062 G 双鹤 155,264 1,023,189.76 0.23%
    115 600825 华联超市 90,400 996,208.00 0.22%
    116 600289 G 信通 85,604 990,438.28 0.22%
    117 600088 G 中视 68,117 987,696.50 0.22%
    118 600886 G 华靖 153,504 925,629.12 0.20%
    119 600322 G 天房 180,000 885,600.00 0.20%
    120 600823 世茂股份 160,202 820,234.24 0.18%
    121 600110 G 英华 101,200 819,720.00 0.18%
    122 600317 G 营口港 100,199 819,627.82 0.18%
    123 600533 G 栖霞 72,800 812,448.00 0.18%
    124 600498 G 烽火 105,149 806,492.83 0.18%
    125 600231 G 凌钢 206,494 764,027.80 0.17%
    126 600748 G 实发展 120,284 737,340.92 0.16%
    127 600854 G 春兰 141,328 723,599.36 0.16%
    128 600797 G 网新 200,496 717,775.68 0.16%
    129 600674 G 川投 130,000 715,000.00 0.16%
    130 600436 G 片仔癀 37,910 694,132.10 0.15%
    131 600780 G 通宝 215,462 667,932.20 0.15%
    132 600635 G 大众 180,620 635,782.40 0.14%
    133 600971 G 恒 源 65,952 626,544.00 0.14%
    134 600690 G 海尔 129,749 607,225.32 0.13%
    135 600171 G 贝岭 100,180 551,991.80 0.12%
    136 600581 G 八一 173,434 516,833.32 0.11%
    137 600352 G 龙盛 119,310 514,226.10 0.11%
    138 600399 G 抚钢 143,069 492,157.36 0.11%
    139 600169 G 太重 80,146 474,464.32 0.10%
    140 600135 乐凯胶片 97,367 463,466.92 0.10%
    141 600325 G 华发 60,033 447,245.85 0.10%
    142 600020 G 中原 105,506 437,849.90 0.10%
    143 600408 G 安泰 85,774 431,443.22 0.10%
    144 600469 G 风神 80,000 420,800.00 0.09%
    145 600961 G 株冶 47,045 397,530.25 0.09%
    146 600548 G 深高速 100,132 395,521.40 0.09%
    147 600482 G 风帆 54,900 380,457.00 0.08%
    148 600345 G 长江 44,180 379,064.40 0.08%
    149 600220 G 苏阳光 64,241 366,816.11 0.08%
    150 600266 G 城建 63,781 362,913.89 0.08%
    151 600196 G 复星 54,102 359,237.28 0.08%
    152 600756 G 鲁浪潮 48,060 343,629.00 0.08%
    153 600339 G 天利 81,700 333,336.00 0.07%
    154 600210 G 紫江 95,597 251,420.11 0.06%
    155 600602 G 电子 66,771 232,363.08 0.05%
    156 600333 长春燃气 34,204 207,960.32 0.05%
    157 600166 G 福田 64,311 167,208.60 0.04%
    158 600839 G 长虹 45,541 164,403.01 0.04%
    159 600863 G 蒙电 47,407 139,850.65 0.03%
    160 600153 G 建发 25,234 127,179.36 0.03%
    161 600115 东方航空 40,393 115,927.91 0.03%
    162 600591 G 上航 30,989 90,797.77 0.02%
    163 600880 G 博瑞 6,073 90,730.62 0.02%
    164 600186 莲花味精 27,848 80,759.20 0.02%
    165 600578 G 京能 12,885 61,848.00 0.01%
    166 600021 G 上电 6,501 29,969.61 0.01%
    167 600100 G 同方 2,234 20,441.10 0.00%
    168 600328 G 兰太 2,558 15,117.78 0.00%
    169 600129 G 太极 856 4,793.60 0.00%
    170 600398 G 凯诺 951 4,783.53 0.00%
    171 600770 G 综艺 459 4,328.37 0.00%
    172 600073 G 梅林 569 4,017.14 0.00%
    173 600130 G 波导 571 3,077.69 0.00%
    174 600098 G 广控 544 2,502.40 0.00%
    175 600637 G 上广电 480 2,145.60 0.00%
    176 600247 G 物华 300 1,050.00 0.00%
    177 600851 G 海欣 145 565.5 0.00%
    股票投资合
    计
    415,355,404.94 91.7614%
    （四）报告期内股票投资组合的重大变动
    1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
    序号 股票代码 股票名称 累计买入金额
    占期初净值比
    (%)
    1 600795 国电电力 9,980,394.32 1.76%
    2 600011 华能国际 8,543,701.70 1.50%
    3 600309 G 万华 7,705,393.64 1.36%
    4 600005 G 武钢 6,425,022.58 1.13%
    5 600362 G 江铜 5,897,091.85 1.04%
    6 600010 G 包钢 5,803,165.42 1.02%
    7 600028 中国石化 5,768,781.67 1.02%
    8 600739 G 成大 5,724,517.13 1.01%
    9 600688 上海石化 5,575,628.02 0.98%
    10 600348 G 国阳 5,559,877.06 0.98%
    11 600600 青岛啤酒 5,070,196.67 0.89%
    12 600001 G 邯钢 4,733,045.86 0.83%
    13 600036 G 招行 4,378,694.21 0.77%
    14 600205 山东铝业 4,170,144.74 0.73%
    15 600675 中华企业 3,993,428.57 0.70%
    16 600027 G 华电电 3,991,379.71 0.70%
    17 600649 G 原水 3,735,964.68 0.66%
    18 600596 G 新安 3,684,238.50 0.65%
    19 600008 首创股份 3,599,087.70 0.63%
    20 600009 G 沪机场 3,587,593.43 0.63%
    2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
    序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比(%)
    1 600050 G 联通 22,357,039.01 3.94%
    2 600028 中国石化 16,321,296.09 2.87%
    3 600019 G 宝钢 14,818,619.62 2.61%
    4 600900 G 长电 14,172,060.21 2.49%
    5 600362 G 江铜 11,757,867.86 2.07%
    6 600688 上海石化 10,350,851.89 1.82%
    7 600309 G 万华 10,276,941.66 1.81%
    8 600795 国电电力 9,829,399.02 1.73%
    9 600011 G 华能 9,821,992.13 1.73%
    10 600000 G 浦发 9,554,139.12 1.68%
    11 600018 G 上港 9,550,675.51 1.68%
    12 600016 G 民生 9,343,569.07 1.64%
    13 600036 G 招行 9,148,778.55 1.61%
    14 600008 G 首创 9,101,755.75 1.60%
    15 600005 G 武钢 9,091,067.86 1.60%
    16 600519 G 茅台 8,416,708.84 1.48%
    17 600009 G 沪机场 7,539,866.11 1.33%
    18 600030 G 中信 7,511,327.69 1.32%
    19 600015 G 华夏 7,382,981.76 1.30%
    20 600205 山东铝业 7,090,115.48 1.25%
    3 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位：元
    买入股票成本总额 卖出股票收入总额
    303，101，094.07 602,040,920.85
    (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合
    债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例
    1 国家债券投资 9，995，000.00 2.2081
    2 央行票据投资 0.00 0.00%
    3 企业债券投资 0.00 0.00%
    4 金融债券投资 0.00 0.00%
    5 可转换债投资 0.00 0.00%
    合计 9，995，000.00 2.2081%
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 债券名称 市 值 市值占基金资产净值比例
    1 06 国债08 9,995,000.00 2.2081%
    （七）投资组合报告附注
    1、 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，
    在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    2、 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
    股票。
    3、 按照股权分置改革被动持有和主动投资两种类别
    （1）报告期末所有权证明细
    无
    （2） 报告期内获得权证明细
    序号
    名称 权证代码 数量 市
    值
    市值占基金净值
    比例%
    获取方式
    1
    原水
    CTP1
    580994 405,353 - - 被动
    2
    万华
    HXP1
    580993 202,062 - - 被动
    3
    雅戈
    QCP1
    580992 950,164 - - 被动
    4
    海尔
    JTP1
    580991 613,431 - - 被动
    5
    茅台
    JCP1
    580990 546,413 - - 被动
    6
    邯钢
    JTB1
    580003 905,632 - - 被动
    7
    长电
    CWB1
    580007 400,667 - - 被动
    8
    首创
    JTB1
    580004 60,126 - - 被动
    9
    包钢
    JTB1
    580002 866,358 - - 被动
    10
    雅戈
    QCB1
    580006 135,738 - - 被动
    11
    万华
    HXB1
    580005 134,708 - - 被动
    12
    包钢
    JTP1
    580995 866,358 - - 被动
    13
    沪场
    JTP1
    580996 609,424 - - 被动
    14
    招行
    CMP1
    580997 2,246,437 - - 被动
    本报告期内，本基金未对权证进行主动投资。
    4、 基金其他资产的构成
    其他资产 金额（元）
    保证金 321，849.12
    应收股利 283,023.63
    应收利息 13，113.98
    应收申购款 19，719，700.00
    买入返售证券 0.00
    待摊费用 201，934.44
    合计 20，539，621.17
    5、 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    无
    6、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
    无
    7、 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    无
    七、基金份额持有人情况
    （一）报告期末基金份额持有人户数
    报告期末基金份额持有人户数： 9,014
    报告期末平均每户持有的基金份额： 40,002.20
    （二）报告期末基金份额持有人结构
    项目 数量 占总份额的比例
    基金份额总额： 360,579,873.81 100%
    其中：机构投资者持有的基金份额 213,998,912.30 59.35%
    个人投资者持有的基金份额 146,580,961.51 40.65%
    八、开放式基金份额变动情况
    本基金份额变动情况如下：
    单位：份
    九、重大事件揭示
    1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
    2、经中国证券监督管理委员会证监基金字〔2006〕13 号文批准，基金管理人名称由“天
    同基金管理有限公司”变更为“万家基金管理有限公司”；另经中国证券监督管理委员会基金
    部批准，本基金名称由原“天同180 指数证券投资基金”更名为“万家180 指数证券投资基金”。
    上述更名事项，基金管理人于2006 年2 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    券时报》发布了公告。
    3、基金管理人董事变动：
    经万家基金管理有限公司2006 年第一次临时股东会审议批准，公司股东会同意马志刚先
    生、张建伟先生辞去董事职务，同意王晓冬女士、李方先生辞去独立董事职务；选举鲁国锋先
    生为公司董事，选举吴育华先生为公司独立董事。该项董事变动事宜，我公司已向中国证监会
    上海监管局备案。
    4、基金经理变动：
    经万家基金管理有限公司第一届第二十七次董事会审议批准，自2006 年2 月起由潘江先生
    担任本基金基金经理，免去肖侃宁先生本基金基金经理职务。上述事项，我公司已向中国证券
    基金合同生效日的基金份额总额 1,929,789,525.65
    本报告期期初基金份额总额 688,385,366.49
    本报告期期间总申购份额 37,084,482.26
    本报告期期间总赎回份额 364,889,974.94
    本报告期期末基金份额总额 360，579，873.81
    监督管理委员会上海监管局备案，并于2006 年4 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》发布了公告。
    5、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    6、本报告期内基金的投资组合策略的变动情况：
    经基金管理人与基金托管人商定,按照本基金基金合同的规定，从2006 年1 月1 日起调整
    本基金的投资比例限制，具体为：
    （1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的95%；
    （2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的5％。
    （3）本基金投资于上证180 指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，并尽量用基金
    净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。
    同时本基金的业绩比较基准变更为95%的上证180指数收益率加5%的银行同业存款利率。
    7、本报告期内未进行收益分配。
    8、本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
    9、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部
    门稽查或处罚的情形。
    10、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
    监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人选择券商的标准（通过比较多家证券经营
    机构的财务状况、经营状况、研究水平），本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交
    易专用席位：国泰君安证券、中国银河证券、招商证券、天同证券、华夏证券、海通证券、东
    方证券、平安证券、东吴证券、齐鲁证券。
    本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下：
    （1）股票交易情况与佣金情况：
    序
    号
    券商名称 股票交易量（元）
    占交
    易量比例
    佣金（元）
    占佣金
    总量比例
    1 国泰君安 154,009,371.44 17.01% 126,287.74 17.02%
    2 海通证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    3 华夏证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    4 天同证券 163,915,571.92 18.10% 134,410.35 18.11%
    5 银河证券 238,500,913.12 26.34% 195,536.59 26.35%
    6 东方证券 149,347,555.41 16.49% 122,291.87 16.48%
    7 东吴证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    8 山东齐鲁证券199,666,665.44 22.05% 163,546.46 22.04%
    9 招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    10 平安证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    合计 905,440,077.33 100.00% 742,073.01 100.00%
    （2）债券及回购交易情况：
    序
    号
    券商名称 债券交易量（元）
    占交
    易量比例
    回购交易量（元）
    占交
    易量比例
    1 国泰君安 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    2 海通证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    3 华夏证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    4 天同证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    5 银河证券 3,352,995.4 14.37% 0.00 0.00%
    6 东方证券 2,100,200 9.00% 15,000,000 100.00%
    7 东吴证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    8 山东齐鲁证券 17,880,246 76.63% 0.00 0.00%
    9 招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    10 平安证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    合计 23,333,441.4 100.00% 15,000,000 100.00%
    （3）权证交易情况：
    序
    号
    券商名称 权证交易量
    占交
    易量比例
    1 国泰君安 2,261,984.21 17.03%
    2 天同证券 3,988,856.72 30.03%
    3 银河证券 2,438,626.25 18.36%
    4 山东齐鲁证券 4,592,018.96 34.57%
    合计 13,281,486.14 100.00%
    十、备查文件
    （一）备查文件目录
    1、中国证监会批准万家180 指数证券投资基金发行及募集的文件。
    2、《万家180 指数证券投资基金基金合同》。
    3、《万家180 指数证券投资基金托管协议》。
    4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
    5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书
    及其他临时公告。
    6、万家180 指数证券投资基金2006 年半年度报告原文。
    (二)存放地点
    上海市源深路273号
    （三）查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人万家基金管理有限公司
    客户服务中心电话：68644599
    网址：www.wjassset.com
    万家基金管理有限公司
    2006年8月26日